Market Structure Shift (MSS) คืออะไร
Market Structure Shift หรือ MSS คือสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของเทรนด์ในที่สุด โดยทั่วไป MSS มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวได้สักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการชะลอตัวและเกิดการพักฐานของราคา
ลักษณะสำคัญของ MSS ได้แก่:
- ราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม (Higher High) ในเทรนด์ขาขึ้น หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม (Lower Low) ในเทรนด์ขาลงได้อีกต่อไป
- เกิดการเบรคโครงสร้างของกราฟ (Break of Structure) เมื่อราคาสามารถปิดเหนือแนวต้านสำคัญในขาขึ้น หรือทะลุหลุดแนวรับสำคัญในขาลง
- มีการเคลื่อนไหวแบบ Displacement หรือการวิ่งของราคาอย่างรุนแรงไปในอีกทิศทางหนึ่งในระยะเวลาอันสั้น หลังจากที่เกิดการเบรคโครงสร้างไปแล้ว
สัญญาณของ MSS เป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่าตลาดอาจกำลังเปลี่ยนทิศทางในระยะสั้นถึงกลางนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเกิดการกลับตัวของเทรนด์ขึ้นเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง MSS กับแนวคิดของ ICT
MSS เป็นแนวคิดหนึ่งที่นักเทรดในกลุ่ม ICT (Inner Circle Trader) นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ ควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Orderblock, Breaker Block, Fair Value Gap เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
ในแง่ของ ICT นั้น MSS จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากเกิดขึ้นร่วมกับสัญญาณยืนยันอื่นๆ ได้แก่:
- Break of Structure (BOS): การเบรคโครงสร้างที่สำคัญ เช่น การปิดเหนือ Swing High ในเทรนด์ขาขึ้น หรือต่ำกว่า Swing Low ในเทรนด์ขาลง
- Change of Character (COC): การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเคลื่อนไหว เช่น เกิด Bearish Engulfing ในขาขึ้น หรือ Bullish Engulfing ในขาลง
- Liquidity Grab: การวิ่งไปดูดเอาสภาพคล่องที่บริเวณ Liquidity Pool เช่น การวิ่งขึ้นไปเก็บ Sell Stop หรือวิ่งลงไปเก็บ Buy Stop
- Orderblock / Breaker Block: การย้อนกลับมาทดสอบบริเวณที่เคยเกิด Aggressive Move ก่อนหน้า ซึ่งมักเป็นจุดสะสมออเดอร์ของนักลงทุนรายใหญ่
จากนั้น หากราคาสามารถเบรคผ่านโซน Orderblock หรือ Breaker Block ออกไปได้ ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดอย่างเต็มรูปแบบ และมีโอกาสสูงที่จะเกิดเทรนด์ใหม่ตามมา
ประเภทของ Market Structure Shift (MSS)
เราสามารถแบ่ง MSS ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามทิศทางของเทรนด์ก่อนหน้า ได้แก่:
Bullish Market Structure Shift
เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลงมาระยะหนึ่ง แต่แล้วจู่ๆ ราคาก็วิ่งขึ้นแรงจนสามารถปิดเหนือแนวต้านหรือ Swing High ก่อนหน้าได้ แสดงถึงการอ่อนแรงลงของแรงขาย และมีความต้องการซื้อเข้ามาหนุนตลาดมากขึ้น
ตัวอย่างของ Bullish MSS เช่น:
- ราคาไม่สามารถทำ Lower Low ได้อีกต่อไป และเริ่มมีการดีดกลับของแรงซื้อ
- เกิด Bullish Engulfing ขนาดใหญ่ ที่ดันให้ราคาปิดเหนือแนวต้าน หรือ Swing High
- ราคาวิ่งขึ้นไปปิดเหนือ Daily High ของสองวันก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว (Displacement)
Bearish Market Structure Shift
เกิดขึ้นเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นมาพักใหญ่ แต่แล้วราคากลับวิ่งร่วงลงอย่างหนักจนทะลุแนวรับหรือ Swing Low สำคัญลงมา สะท้อนถึงการฟื้นตัวของแรงขายและความอ่อนแอของภาคซื้อ
ตัวอย่างของ Bearish MSS เช่น:
- ราคาไม่สามารถทำ Higher High ได้อีกต่อไป และเริ่มมีการกดดันลงมาจากแรงขาย
- เกิด Bearish Engulfing ขนาดใหญ่ ที่กดให้ราคาปิดทะลุแนวรับ หรือ Swing Low ลงมา
- ราคาร่วงหลุด Daily Low ของสองวันก่อนหน้าอย่างรุนแรง (Displacement)
วิธีการหา Market Structure Shift (MSS) บนกราฟ
สำหรับนักเทรดแล้ว การมองหาสัญญาณของ MSS บนกราฟ สามารถทำได้ดังนี้:
- กำหนดกรอบเวลาที่ต้องการเทรด (Trading Timeframe) เช่น 15 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง หรือรายวัน
- วิเคราะห์ทิศทางเทรนด์ในปัจจุบันของคู่สกุลเงินที่สนใจ โดยดูจาก:
- การเรียงลำดับของ Higher High / Higher Low ในเทรนด์ขาขึ้น
- การเรียงลำดับของ Lower Low / Lower High ในเทรนด์ขาลง
- เส้น EMA 50, 100, 200 ที่ใช้เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญ
- หา Swing Point ล่าสุดบนกราฟ ทั้งแบบ Swing High และ Swing Low
- Swing High คือจุดที่ราคาสูงกว่าแท่งเทียนอย่างน้อย 2 แท่งทั้งทางซ้ายและขวา
- Swing Low คือจุดที่ราคาต่ำกว่าแท่งเทียนอย่างน้อย 2 แท่งทั้งทางซ้ายและขวา
- รอดูว่ามีการเบรคโครงสร้างที่สำคัญหรือไม่
- กรณี Bullish รอให้ราคาปิดเหนือ Swing High ล่าสุดที่เป็นแนวต้าน
- กรณี Bearish รอให้ราคาปิดต่ำกว่า Swing Low ล่าสุดที่เป็นแนวรับ
- สังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลังการเบรค
- หากมีการวิ่งต่อในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว (Displacement) แสดงถึงความต่อเนื่องของเทรนด์ใหม่
- หากมีการพักฐานหรือย้อนกลับมาทดสอบโซนเบรคอีกครั้ง แสดงถึงความไม่มั่นใจของตลาด
- หากมีสัญญาณยืนยันอื่นๆ เช่น BOS, COC, Liquidity Grab เกิดขึ้นร่วมด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของ MSS
- ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดหลังจากมีสัญญาณ MSS เกิดขึ้น โดยอาจใช้บริเวณ Orderblock หรือ Breaker Block เป็นจุดอ้างอิง
ตัวอย่างของ Bullish Market Structure Shift
จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่า:
- ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงมาได้ระยะหนึ่ง และมีการทำ Lower Low ต่อเนื่อง
- ที่บริเวณกรอบสีเขียว ราคาไม่สามารถทำ Lower Low ได้อีกต่อไป เกิดการชะลอตัวและดีดกลับขึ้นมา
- แท่งเทียนสีเขียวตัวโตสามารถปิดเหนือ Swing High ก่อนหน้าได้ พร้อมวอลุ่มหนาแน่น
- หลังจากนั้นราคาก็มีการ Displace ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ยืนยันการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างตลาด
- เทรนด์ขาขึ้นเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีแนวรับใหม่อยู่ที่เส้น EMA
ตัวอย่างของ Bearish Market Structure Shift
สังเกตได้ว่าในช่วงแรก ราคาเคลื่อนไหวไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ โดยมีการทำ Higher High อย่างต่อเนื่อง
แต่เมื่อถึงช่วงกรอบสีแดง ราคาเริ่มมีการชะลอการไต่ระดับและไม่สามารถทะลุ High ก่อนหน้าได้ เกิดสัญญาณ Lower High และ Lower Low ขึ้น
จากนั้นก็มีแท่งเทียนสีแดงตัวใหญ่ที่มีการปิดต่ำกว่า Swing Low ล่าสุด พร้อมกับวอลุ่มที่หนาแน่น บ่งบอกถึงแรงขายที่กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
ราคาเกิดการ Displace ลงไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น โดยมีเส้น EMA ที่กลายมาเป็นแนวต้านแทน เป็นการยืนยันการเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดเข้าสู่เทรนด์ขาลงนั่นเอง
ข้อควรระวังในการใช้ Market Structure Shift (MSS)
แม้ MSS จะเป็นสัญญาณที่ช่วยให้เราคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีพอสมควร แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องระวังอยู่หลายอย่าง เช่น:
- MSS เป็นเพียงสัญญาณเบื้องต้น ยังไม่ได้การันตีการกลับตัวของเทรนด์ ต้องใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ
- การเกิด MSS ไม่ได้บอกเราว่าเทรนด์ใหม่จะยืนยาวแค่ไหน อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆ
- บางครั้งตลาดอาจให้สัญญาณ MSS ลวงหรือกลับทิศทางเร็วมาก ทำให้เข้าออกออเดอร์ผิดจังหวะได้
- โอกาส Win Rate อาจไม่ได้สูงนัก หากใช้ MSS เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ดีก่อน
- ควรกำหนด Stop Loss ทุกครั้งในการเปิดออเดอร์ตาม MSS เพื่อควบคุมความเสี่ยงหากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับที่คิดไว้
สรุป
Market Structure Shift (MSS) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักเทรด Forex นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ ซึ่งช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดที่อาจนำไปสู่การกลับตัวของเทรนด์ได้
ลักษณะสำคัญของ MSS ประกอบด้วย:
- การไม่สามารถทำ Higher High / Lower Low ต่อเนื่องได้อีก
- มีการเบรคโครงสร้างสำคัญ เช่น Swing High / Swing Low
- ตามมาด้วยการ Displace ของราคาไปในอีกทิศทางอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ การจะยืนยันสัญญาณ MSS ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อาจต้องใช้ควบคู่ไปกับสัญญาณอื่นๆ ตามแนวคิดของ ICT ด้วย ไม่ว่าจะเป็น BOS, COC, Liquidity Grab หรือ Orderblock / Breaker Block เป็นต้น